Соглашение о будущей процентной ставке (FRA)

Соглашение о будущей процентной ставке — общепринятое сокращение FRA (англ. Forward rate agreement, также встречается — Futures rate agreement) — производный финансовый инструмент, соглашение, согласно которому одна сторона условно занимает у второй стороны сумму под определённую процентную ставку на оговоренный срок.

Участники соглашения обязуются провести на дату исполнения (settlements day) компенсационные выплаты в случае отличия текущего значения от заранее оговоренной процентной ставки от указанной при заключении.

При заключении FRA маржевые взносы и гарантийное обеспечение организатору торгов не выплачивается, платежами стороны не обмениваются. FRA — это внебиржевое соглашение, заключаемое напрямую между участниками сделки.

См. также

• Процентная ставка
• Внебиржевая сделка
• Форвард
• Фьючерс
• Опцион

Ссылки

• Джон К. Халл Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты = Options, Futures and Other Derivatives ‭. — 6-е изд. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 1056. — ISBN 0-13-149908-4^{о книге}

• en: Forward rate agreement